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Título : Lie Algebras and Financial Models
Autor : Romero Sanpedro, Juan Manuel
Palabras clave : algebras de lie, ecuación de schrÖdinger, ecuación de black scholes
Fecha de publicación : ene-2016
Editorial : Universidad Tecnológica de la Mixteca
Citación : Romero, J. M. y Zubieta, I. B. (2016). Lie Algebras and Financial Models. En S. Reyes Mora., B. C. Luna Olivera. (Ed.), MODELACIÓN MATEMÁTICA, INGENIERÍA, BIOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES (pp. 177-188). Huajuapan de León, México: Universidad Tecnológica de la Mixteca.
Resumen : En este trabajo se muestra que las álgebras de Lie se pueden emplear para estudiar modelos financieros. En particular se muestra que las simetrías de la ecuación de Schrödinger se pueden usar para estudiar las simetrías de la ecuación de Black-Scholes que se usa para determinar el precio de opciones financieras.
URI : http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/166
Aparece en las colecciones: Modelación Matemática : Ingeniería, Biología y Ciencias Sociales

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