Probabilidad de ruina en el modelo clásico de Cramer-Lundberg

Abstract

En este articulo se exponen métodos para obtener fórmulas exactas y aproximadas para la probabilidad de ruina de una compañía de seguros en el caso cuando el capital de la compañía se modela con el proceso clásico de riesgo (o proceso de Cramer-Lundberg). Se supone también que las distribuciones del tamaño de los reclamos son de cola ligera. Se aplican estos métodos a casos particulares, cuando las distribuciones de los reclamos son mezclas de exponenciales y cuando son gamma, para obtener resultados numéricos. Además, se realizan simulaciones de las trayectorias del proceso de riesgo en estos casos, y en el caso de la distribución exponencial, variando el capital inicial de la compañía.