Lie Algebras and Financial Models

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Campo DC	Valor	Lengua/Idioma
dc.contributor.author	Romero Sanpedro, Juan Manuel	-
dc.creator	JUAN MANUEL ROMERO SANPEDRO;239423	es
dc.date.accessioned	2019-06-20T18:19:15Z	-
dc.date.available	2019-06-20T18:19:15Z	-
dc.date.issued	2016-01	-
dc.identifier.citation	Romero, J. M. y Zubieta, I. B. (2016). Lie Algebras and Financial Models. En S. Reyes Mora., B. C. Luna Olivera. (Ed.), MODELACIÓN MATEMÁTICA, INGENIERÍA, BIOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES (pp. 177-188). Huajuapan de León, México: Universidad Tecnológica de la Mixteca.	es
dc.identifier.uri	http://repositorio.utm.mx:8080/jspui/handle/123456789/166	-
dc.description.abstract	En este trabajo se muestra que las álgebras de Lie se pueden emplear para estudiar modelos financieros. En particular se muestra que las simetrías de la ecuación de Schrödinger se pueden usar para estudiar las simetrías de la ecuación de Black-Scholes que se usa para determinar el precio de opciones financieras.	es
dc.language.iso	eng	en
dc.publisher	Universidad Tecnológica de la Mixteca	es
dc.relation.ispartof	REPOSITORIO NACIONAL CONACYT	es
dc.rights	openAccess	en
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0	en
dc.subject	algebras de lie, ecuación de schrÖdinger, ecuación de black scholes	es
dc.subject.other	1 CIENCIAS FISICO MATEMATICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA	es
dc.title	Lie Algebras and Financial Models	en
dc.type	bookPart	en
dc.type.status	publishedVersion	en
Aparece en las colecciones:	Modelación Matemática : Ingeniería, Biología y Ciencias Sociales

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